多头借贷风险分析与建模

抽样对Lift和KS指标的影响

客户级通用信用评分模型架构设计

大数据信贷风控模型架构

风控模型开发流程标准化

风控模型上线部署流程

如何量化样本偏差对信贷风控模型的影响

样本权重对逻辑回归评分卡的影响探讨

利用样本分群提升风控模型性能

抽样对Lift和KS指标的影响

在测试外部三方数据时，数据服务商只允许我们抛出有限一定量样本（例如5w、10w、20w）来匹配三方数据。这就要求我们对样本抽样。在对外部数据建模测算后，我们如何将结果还原到原始样本上评估呢？针对这种常见场景，本文将探索抽样对lift指标和KS指标的影响。

在《外部数据风控建模评估分析》中，我们介绍过外部数据的一些基本知识，其测算流程大致如图1所示。

在测算外部数据前，第一步非常重要，样本是我们一切分析的载体。由于三方数据服务商一般只能提供有限的测试量（比如10w），那么我们只能从业务样本中进行抽样。那么可以采取哪些抽样方法呢？一般有以下几种：

比如，假设内部bad rate是5%，也就是好坏比例约为20:1，那么从20个好样本中随机抽1个，坏样本则全部保留。由此，我们在评估真实bad rate捕捉率时，也可以按此权重进行还原。即，1个好样本代表20个原始好样本。

具体操作方法为：

这样就可以用来建立适应不同客群的信用分。

这三种方案里，我们最常采用方案二。因此，本文以该方案为例进行探讨。

Lift, 名称为提升度, 其含义为：经过某种排序后圈出来的坏人浓度, 相对于随机抽样的坏人浓度的提升, 即: \[ L i f t=\frac{cover-bad-rate}{total-bad-rate} \] 举例说明, 如图5所示, 现在有 50 个人, 其中 5 个坏人, 那么整体坏人占比为 \(10 \%\) 。我们将其随机分为 5 组, 每组 10 人，则理想情况下，每组中有 1 个坏人。

现在我们拥有一个排序模型, 对这 50 个人排序后, 我们笑选出分数最低的 10 个人, 也就是第一组, 此时能抓住 2 个 坏人, 坏人浓度为 \(20 \%\) 。那么 lift \(=20 \% / 10 \%=2\) 。

在反欺诈场景中，我们常会用到Lift这个指标来判断规则的有效性。在测试外部数据时，我们会发现有些变量的区分度虽然很低，或者查得率很低，但是其查得人群的坏人捕捉率却很高。这对我们如何进行规则发现也是一个启发。

KS指标的含义详见：《区分度评估指标(KS)深入理解应用》

现在我们有这样一个场景，在抽样样本上我们制定一个阈值cutoff，高于这个阈值则通过(PS)，低于这个阈值则拒绝(RJ)。在抽样样本上，我们测算拒绝部分的坏人lift，那么在原始样本上，相应的lift是多少呢？

我们按照lift的定义来推导所带来的影响。 \[ \begin{aligned} & L i f t=\frac{B a d_{r j} / R J}{\left(B a d_{r j}+B a d_{p s}\right) /(R J+P S)} \\ & =\frac{B a d_{r j}}{R J} \times \frac{R J+P S}{B a d_{r j}+B a d_{p s}} \\ & =\frac{B a d_{r j}}{\operatorname{Bad}_{r j}+\operatorname{Bad}_{p s}} \times \frac{R J+P S}{R J} \\ & =\frac{B a d_{r j}}{B a d_{r j}+B a d_{p s}} \times\left(1+\frac{P S}{R J}\right) \\ & \end{aligned} \] 其中: - \(B a d_{r j}\) : 拒绝部分的真实坏样本数 - \(\operatorname{Good}_{r j}\) : 拒绝部分的真实好样本数 - \(B_{p s}\) ：通过部分的真实坏样本数 - \(\operatorname{Good}_{p s}\) : 通过部分的真实好样本数

由于全部保留 \(B a d\) 样本, 同时采用相同的cutoff, 那么 \(B a d_{r j}\) 和 \(B a d_{p s}\) 在抽样前后保持不变。同时, 不可能有 完美的模型, 因此无论是 \(R J\) 还是 \(P S\) 中都有好坏样本，即: \[ \begin{aligned} & R J=B_{a d_{r j}}+\operatorname{Good}_{r j} \\ & P S=\operatorname{Bad}_{p s}+\operatorname{Good}_{p s} \end{aligned} \] 由于简单随机抽样, 假设抽样比例为 rate，那么: \[ \text { Good }_{\text {sample }}=\text { Good }_{\text {origin }} \times \text { rate } \] 同时，在相同的cutoff下，也就是相同的标准下，抽样和原始样本中的好样本比例应该相同，即： \[ \begin{aligned} & \text { Good }_{r j \_} \_ \text {sample }=\text { Good }_{r j \_} \_ \text {origin } \times \text { rate } \\ & \text { Good }_{p s \_} \text {sample }=\text { Good }_{p s \_} \_ \text {origin } \times \text { rate } \\ & \end{aligned}在抽样样本上： \] 在抽样样本上: \[ \begin{aligned} & L i f t_{s a m p l e}=\frac{B a d_{r j}}{B a d_{r j}+B a d_{p s}} \times\left(1+\frac{P S_s}{R J_s}\right) \\ & =\frac{B a d_{r j}}{B a d_{r j}+B a d_{p s}} \times\left(1+\frac{B a d_{p s}+\operatorname{Good}_{p s}}{B a d_{r j}+\operatorname{Good}_{r j}}\right) \end{aligned} \] 在原始样本上: \[ \begin{aligned} & =\frac{B a d_{r j}}{\operatorname{Bad}_{r j}+\text { Bad }_{p s}} \times\left(1+\frac{\text { Bad }_{p s}+\text { Good }_{p s} / \text { rate }}{\operatorname{Bad}_{r j}+\text { Good }_{r j} / \text { rate }}\right) \\ & =\frac{B a d_{r j}}{\operatorname{Bad}_{r j}+\operatorname{Bad}_{p s}} \times\left(1+\frac{\text { rate } \times \operatorname{Bad}_{p s}+\operatorname{Good}_{p s}}{\text { rate } \times \operatorname{Bad}_{r j}+\operatorname{Good}_{r j}}\right) \\ & \end{aligned} \] 对比公式（6）和 （7），我们发现，原始样本上的lift完全可以通过抽样分布上的值进行计算。我们再以实验佐证理论，发现几乎是一样的。造成些许差异的原因可能是样本量。

在《区分度评估指标(KS)深入理解应用》中，我们认识了KS的计算原理。那么对于随机抽样而言，好人分布和坏人分布是相互独立的，那么在计算累积好样本分布和累积坏样本分布时，理论上KS不应该发生变化。

数据胜于雄辩。首先对好样本5:1抽样，坏样本则保持1:1不变，由此组成新样本集。

接下来，我们对比抽样前后的KS差异，如图8所示。结果并无明显区别。

因此，结论为：分层抽样不会改变KS，抽样样本与原始样本上计算的KS相同。在实践中，我们可能因为坏样本过少等原因会影响一些差异，但整体无明显差异。

在匹配外部数据后，我们在抽样样本上会进行一些测算，同时希望能还原在真实原始样本上的结果。针对一些模型指标（Lift、KS）的在抽样前后变化情况，结论为：